伊莎贝拉点点头。

.......

私人办公室里，伊莎贝拉把那三页纸重新叠好，放在键盘左边。

期货和ETF的部分她已经看懂了。

分散建仓，合约错开，标准的大宗仓位管理，没有任何破绽。

她拿起最后一页期权清单，目光扫到第三行时，手指停滞了。

七月到期，WTI看涨期权，行权价130美元。

下面甚至还有更激进的价格。

她瞥了一眼左侧屏幕。此刻主力合约报价是101.47。在衰退预期压制需求、贝尔斯登刚刚倒下的三月，看涨将近30%？

这不是激进。在现有的宏观基本面和量化模型里，这是一个完全找不到落点的荒谬判断。

陆泽拔出笔，在最后那张期权单上签下名字，将单子推回她面前。

“他们警不警惕其实无所谓。只是我不喜欢他们。他们知道我们看好石油就够了。”

石油的盘子大得多的多，所以方向的暴露毫无问题。但期权不一样，期权的核心不是方向而是结构。这部分不能让高盛看到。

陆泽抬头看了她一眼，切断了话头：

“股票今天搞定，期货分两天拆进去。期权最容易惊动市场，给你一周时间悄悄铺完。去干活吧。”

她习惯性地打开彭博，调出期权隐含波动率曲面。

两分钟后，她关掉了窗口。没有用，数据里没有答案。就像那份行权价25美元的贝尔斯登看跌期权一样，同样的深度价外，同样的反向押注，同样……没有

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第43章 能源多头 (第2/3页)

 第三页，是一长串密密麻麻、行权价和到期日完全错开的原油看涨期权清单。

伊莎贝拉目光扫过这套组合，瞬间拼凑出了完整的逻辑闭环。

“高盛的明仓只是个幌子。”

她盯着那些期权单，语速极快，“你在拿ETF和能源股给他们立人设。一旦高盛的合规和交易台把你归类为‘传统能源多头’，他们就会放松警惕。而真正用来榨取暴利的，是这批隐蔽的期权。”

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